Ett mönster i OMXS30

Som förutspått i förra inlägget kommer här resultatet av den algoritm som konstruerades för att hitta det fem dagar långa mönster som skulle generera störst vinst över de följande fem dagarna.
1 000 000 mutationer gjordes och varje gång en överlägsen mutation hittades fick den stå som modell för nästa. Efter att ha kört algoritmen en gång upptäckte jag att mutationstakten var på tok för låg. Jag hade skrivit att ett värde i värdematrisen skulle ändras i 20% av fallen, vilket tydligen inte gav tillräckligt med variation för att producera något resultat av intresse. Kom ihåg att vi faktiskt försöker hitta ett globalt maximum i en 16-dimensionell rymd, det är lätt att fastna i en lokal maximum.

Så mutationstakten höjdes till 50%, och nu började algoritmen hitta sin väg bland alla kombinationer som testades. Det resulterande mönstret efter en miljon mutationer ser ut såhär:


Här är resultatet för affärer tagna när korrelationen mellan mönstret ovan och utvecklingen för de senaste fem dagarna var över 90%. Det har inträffat 21 gånger på Xact OMXS30 sedan start, affärerna hålls i fem dagar och storleken på positionen är konstant.


Historiskt sett så har mönstret gett en avkastning per affär på 3,71% med en vinstchans på 100%. Extremt bra med andra ord.

Dock så är det inte lönt att satsa allt man har för att mönstret ska fortsätta prestera lika bra. För hur löjligt bra resultatet än må visa sig vara så är det svårt att ha överseende över det faktum att testet är utformat för att hitta mönster i prisdata även om det inte har någon som helst förankring i verkligheten. Med tanke på det låga antalet affärer lutar jag åt att det ren överoptimering. Vi skulle säkert kunna hitta ytterligare 200 mönster som har gett samma eller bättre resultat än detta, inte bara i OMXS30 utan även i prisserier styrda av slumpen.

Kul som tidsfördriv, men knappast värt att handla efter.


KvA