Mönster i OMXS30

Ett vanligt påstående från tekniska analytiker är att gömt i prishistoriken från aktier och index finns vissa mönster som tenderar att upprepa sig. Vanliga mönster som brukar ses är head and shoulders, cup and handle och triangelformationer. Även om de är mycket använda, så brukar de akademiska undersökningarna oftast visa att dessa mönster saknar all förmåga att förutsäga kommande prisrörelser. Dock är det stor skillnad på hur människor ser på mönster, så för att utvärdera de objektivt räcker det inte med att se på grafer för att skaffa sig en uppfattning.

För att undersöka om det finns några mönster i det svenska OMXS30-indexet ska jag använda mig av en enkel korrelationsanalys. Som substitut för OMXS30 kommer jag använda ETF:en Xact OMXS30, då den är den lättaste sättet att få exponering mot själva index som inte går att handla direkt.

Själva sökandet kommer utföras av en genetisk algoritm. Korrelationen mellan två matriser på 3x5 ( högsta, lägsta och sista kursen för fem dagar) kommer att beräknas. När korrelationen överstiger 90% tas en position som varar i fem dagar. Som fitness-funktion kommer aritmetisk avkastning efter courtage användas.

Det ursprungliga mönstret kommer att bestå av 101, 99 och 100 för alla högsta, lägsta och sista kurser. Detta för att få det så neutralt som möjligt innan vi låter det muteras.

Mutationstakten ligger på 20%, i en femtedel av fallen kommer ett värde i matrisen att förändras med faktor mellan -0,50% och 0,50% i steg på 0,01%. På de 15 värdena i matrisen kan man då anta att 3 värden kommer "muteras" varje gång. Ytterligare två regler ser till att värdet i cellen för högsta och lägsta värdet för den dagen alltid är just det.

Varje gång en ny mutation genereras rankas den genom fitness-funktionen. Om den presterar bättre än det hittills bästa mönstret så får den stå som modell för nästa mutation, annars försvinner mutationen. Genom upprepade mutationer och förfiningar lokaliseras de bästa mönsterna i historiken. Vi måste dock låta den fortgå under ett stort antal generationer, låt oss säga 1 000 000 st...

KvA