Två RSI-strategier för OMXS30

För att följa upp på förra inlägget så kommer här ett test av två strategier som har utvecklats fram av den genetiska algoritmen. Algoritmen började från noll och utvecklade genom slumpmässiga förändringar fram hur strategierna skulle agera. Alla lösningar rankades och de tio bästa fick ligga till grund för bästa generation av individer. Här är resultatet för OMXS30 sedan 2003.

Strategi I: köper när RSI(4) över 24 och säljer när RSI(4) går över 42, alla köp stoppas när MA20 är under MA93. Det här strategin verkar ha hittat ett vinstgivande område mellan 24 och 42 hos RSI(4).



















Strategi II: köper när RSI(13) över 80 och säljer när RSI(13) går under 2, alla köp stoppas när MA77 är under 95. Det här strategin agerar som en trendföljare och köper vid väldigt överköpta nivåer och säljer vid väldigt översålda.




















Jag planerar fler tester av den genetiska algoritmen på andra strategier också, och på fler olika instrument. Näst ut är ett test av strategier baserade på tre glidande medelvärden.