Köp nya lägsta inte nya högsta - del III

För att följa upp på förra inlägget så kommer här ytterligare en förbättring på LH-strategin.
Även om vi nu har fått fram de bästa kombinationen av parametrar så har strategin det svårt när den rådande trenden går emot positionerna. Men att förutspå trenden är nog poängen med majoriteten av alla tekniska system, så det borde gå att kombinera ett trendfilter för att undvika perioder när trenden är åt fel håll.

Den enklaste trendföljande strategi och förmodligen den vanligaste jag kan komma på är baserat på två medelvärden av priset. När medelvärdet på de senaste 50 dagarna är över medelvärdet för de senaste 200 dagarna är trenden uppåtgående. Omvänt så kan trenden definieras som nedåtgående när medelvärdet för 50 dagar är under det för 200 dagar.

Så, hur omsätter vi detta till LH-strategin? När OMXS30-index är i en nedåtgående trend så är det bättre att handla i Xact Bear som ger den omvända prisutvecklingen för OMXS30. När trenden är uppåtgående är det Xact Bull som gäller. Samma strategi som förut att köpa fem dagars lägsta och sälja fem dagars högsta.











Kurvan är nu nästan uteslutande uppåtgående och värdefallet är högst acceptabelt. Det maximala värdefallet under perioden är -28,54 %. Den genomsnittliga affären ger avkastning på 1,59 % (inte inräknat courtage eller slippage) och andelen affärer som går med vinst ligger på 74,58 %. Positioner pågår i medel 4,86 dagar vilket motsvarar på ett ungefär våra parametrar.

För att summera så har vi nu ett system som handlar efter den genomsnittliga cykeln hos OMXS30-index samt med den rådande trenden. Skulle vi vilja ändra parametrarna med en dag eller två så skulle det inte påverka avkastningen för mycket. Förhoppningsvis så kommer denna era av jämviktspendling att hålla i sig under åren framöver så att vi kan fortsätta att tjäna på att köpa lågt och sälja högt.


KvA