Candlestick-formationer med k-means

Maskininlärning är ett ganska spännande verktyg att applicera på trading. Få effekter håller i sig under en längre tid och strategier måste ständigt uppdateras med färsk historik för att anpassas till nya klimat med nya spelare och spelregler. Det är då väldigt praktisk om man kan lämna över så mycket som möjligt till datorer så att de kan göra vad de gör bäst.

 En teknik för att dela in observationer i unika typer är k-means. För att beskriva en typ av candlestick använder jag logaritmen av stängningen, öppningen och högsta alla delat med lägstakursen under dagen. Baserat på detta delas den historiska prisdatan från XACT OMXS30 in i sex grupper och avkastningen följande dag ritas. De vanligaste formationerna kan förmodligen urskiljas i resultatet.Värt att notera är grupperna inte är optimerade utifrån avkastning utan efter hur väl de delar in observationerna i grupperna. Det lämnar möjligheten att utgå från följande dags avkastning och sedan leta efter utmärkande formationer dagarna före.