OMXS30: Glidande medelvärden

Aktier som ska handlas

• Endast aktier som är inkluderade i det nuvarande OMXS30 handlas, så det är definitivt en del survivorship bais i historiken.
• All historiska prisdata kommer från Yahoo Finance och är justerad för split och utdelning.
  
• OMXS30-index används som jämförelse.
  

Tidsperiod för testet

• Från den 23 oktober 2003 till den 24 september 2010 (1783 handelsdagar).

Portföljfördelning

• Varje aktie tilldelas 1/30-del av kapitalet vid testets start.

Antaganden

• Courtaget på varje affär är 0,085 %.
• Slippage på 0,05 %.
• Total friktion för varje position öppnad och stängd är 0,27 %.
• Alla affärer görs vid stängning med signal från gårdagens slutkurs.

Trendföljande strategier

• Köp när det kortare medelvärdet är över det längre.
• Varianter som testas;
  
• MA20MA200
  
• MA10MA100
• MA5MA50
• MA2MA20

fortsättning följer...