söndag 26 september 2010

OMXS30: Glidande medelvärden

Aktier som ska handlas
  • Endast aktier som är inkluderade i det nuvarande OMXS30 handlas, så det är definitivt en del survivorship bais i historiken.
  • All historiska prisdata kommer från Yahoo Finance och är justerad för split och utdelning.
  • OMXS30-index används som jämförelse.

Tidsperiod för testet
  • Från den 23 oktober 2003 till den 24 september 2010 (1783 handelsdagar).
Portföljfördelning
  • Varje aktie tilldelas 1/30-del av kapitalet vid testets start.
Antaganden
  • Courtaget på varje affär är 0,085 %.
  • Slippage på 0,05 %.
  • Total friktion för varje position öppnad och stängd är 0,27 %.
  • Alla affärer görs vid stängning med signal från gårdagens slutkurs.
Trendföljande strategier
  • Köp när det kortare medelvärdet är över det längre.
  • Varianter som testas;
  • MA20MA200
  • MA10MA100
  • MA5MA50
  • MA2MA20






fortsättning följer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar