För att veta åt vilket håll utbrottet kommer komma, så ges en köpsignal endast om den följande dagens stängningskurs överskrider NR11-dagens högsta.
Här är tre tester av strategin, sälj efter 3 dagar.
Jag har inte riktigt gått igenom vad statistiken egentligen står för. Utfall är medelavkastning per affär, träffsäkerhet är den andel affärer som går med vinst. Längd syftar på hur många dagar affärerna håll i genomsnitt, medelförlust och medelvinst är självförklarande, lika så är Vinst/Förlust och Antal affärer. Daglig avkastning är ett mått jag tagit med för att göra det enklare att jämföra strategier. Det är beräknat utifrån vad utfallet och längd är och är den teoretiska dagliga avkastningen. CAGR står för Compound annual growth rate och är den teoretiska avkastningen på ett år om man fick en daglig avkastning motsvarande den i den övre raden. Med teoretisk menar jag också omöjlig, för det skulle vara omöjligt att få en så konstant avkastning med strategin. Men måttet ger ett bra underlag för att jämföra med andra strategier. T.ex. om man ska bestämma sig för om man ska handla en strategi som ger ett utfall på 1 % och har en längd på 3 eller en som ger utfallet 1,5 % och har en längd på 5 dagar. Även om många skulle föredra alternativ 2 så vinner alternativ 1 på att ha en CAGR på 130,67 % mot 111,78 %.
NR11-strategin gav inte precis några imponerande resultat på aktier, utfallet liknade mest slumpen. På Xact Bull och Bear var resultaten ungefär lika dåliga, indikerar att strategin inte har någon edge. Fler parametrar och förbättringar återstår dock att utforska.
KvA
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar