I denna serie med inlägg kommer vi att undersöka några strategier för att handla det långa perspektivet.
Vi börjar med att undersöka ett 200-dagars Glidande Medelvärdet eller MA200. Här är resultatet för att gå lång när MA50>MA200 och när MA200 är stigande vilket definieras som att MA200 idag är högre än igår.
Testet sträcker sig bak till 1988 och all data kan man hitta här.
Lite statistik;
Bäst i det här testet verkar vara MA50>MA200. Strategin slår index i både avkastning och riskjusterad-avkastning, men MA50>MA200 kom först ifatt Stigande MA200 efter 2008 och fungerade ganska dåligt relativt till både index och Stigande MA200 om man ser till grafen, så vilken strategi som är bäst kan inte bedömas av detta test. En slutsats som man kan dra är genom att se till den långsiktiga trenden på marknaden kan man skydda sig mot stora värdefall. Strategierna generade inte mycket överavkastning men man borde även ta hänsyn till att under tiden man ligger ur marknaden så kan man få avkastning från ränta på kapitalet.
I nästa post så kommer jag testa några olika trendfilter på ett stort urval aktier för att bestämma det bästa filtret.
KvA
Vi börjar med att undersöka ett 200-dagars Glidande Medelvärdet eller MA200. Här är resultatet för att gå lång när MA50>MA200 och när MA200 är stigande vilket definieras som att MA200 idag är högre än igår.
Testet sträcker sig bak till 1988 och all data kan man hitta här.
Lite statistik;
Bäst i det här testet verkar vara MA50>MA200. Strategin slår index i både avkastning och riskjusterad-avkastning, men MA50>MA200 kom först ifatt Stigande MA200 efter 2008 och fungerade ganska dåligt relativt till både index och Stigande MA200 om man ser till grafen, så vilken strategi som är bäst kan inte bedömas av detta test. En slutsats som man kan dra är genom att se till den långsiktiga trenden på marknaden kan man skydda sig mot stora värdefall. Strategierna generade inte mycket överavkastning men man borde även ta hänsyn till att under tiden man ligger ur marknaden så kan man få avkastning från ränta på kapitalet.
I nästa post så kommer jag testa några olika trendfilter på ett stort urval aktier för att bestämma det bästa filtret.
KvA
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar