RSI(2): Filtrera signaler med trendfilter

I det här testet ska vi testa RSI(2) med ett filter som bestämmer trendens riktning. Strategin i det förra testet hade inget stopp utan stängde bara positionen när RSI(2) nådde över 75. Detta utsätter strategin för en risk att fastna i en förlorande position för länge. För att minska risken för detta kan man filtrera så att affärerna endast tas i samma riktning som den bredare trenden.
Här är resultatet för att gå lång OMXS30 med 150% exponering när MA20 är över MA200 och RSI(2) är under 10. Positionen stängs vid RSI(2) över 75 eller om MA20 går under MA200. Strategin går också kort 150% när MA20 är under MA200 och RSI(2) är över 60 och avslutar när RSI(2) går under 25. Från 2004 till 24 juni 2010;




















Mycket trevligt resultat! Strategin trivdes utmärkt i de volatila 2008 och fortsatte prestera med att köpa varje dipp i 2009:års upptrend. Även om strategin fungerar så bra nu så har det inte alltid var en vinnare. Före 2004 så visade strategin ingen förutsägande effekt och före 2000 så skulle nog den omvända strategin fungera bra. Det gäller att utnyttja vad som fungerar bäst nu och rida på de ineffektiviteter som visar sig och se till att hoppa av tåget innan det stannar.



KvA