Förbättrad fondportfölj genom att följa trenden

Efter uppkomsten av internethandel så har fondmarknaden exploderat i Sverige. Fler människor än någonsin investerar aktivt i fonder och många väljer själva den sammansättning av fonder som ska ge dem en stor pension i framtiden. Vad många inte vet är dock, att med några enkla matematiska regler, så kan de avsevärt minska på risken i sin fondportfölj och få mycket högre avkastning. I det här testet har jag simulerat en bred fondportfölj som består av 15 Swedbank Robur fonder. Jag har inkluderat fonder från alla kategorier och som har funnits i minst 10 år.
Här är en lista;

• Pacificfonden
• Europafonden
• Privatiseringsfonden
• Japanfonden
• Amerikafonden
• Nordenfonden
• Exportfonden
• Allemansfonden IV
• Småbolagsfonden Sverige
• Rysslandfonden
• Östeuropafonden
• Realinvest
• Finansfonden
• Kommunikationsfonden
• Råvarufonden
  

15 olika fonder ger en ganska diversifierad portfölj. Dock står den inte emot marknadens svängningar och upplevde en ganska stor "Draw Downs" när finanskrisen slog till.
För att börja vårt test ska vi testa hur det hade set ut om man använt sig av ett trendfilter och sålde fonden så fort trenden gick i fel riktning. I det här exemplet har jag använt mig av ett enkelt Medelvärde för att identifiera när trenden har vänt. När priset är över 100 dagars medelvärde så är trenden upp. Portföljen investerar en femtondel av kapitalet i varje fond den första januari 2001 och håller kvar vid fonden så länge trenden är upp. Varje köp och sälj sker först fem dagar efter signalen för att ta hänsyn till den tid det tar att köpa en fond.

























Avsevärt bättre resultat. Bättre än orginalet på alla punkter och dubbelt så hög avkastningen per år. Såklart skulle resultatet påverkas av att man måste betala skatt när man byter fonder under ett år. Men resultatet är ändå mycket bra för ett mycket enkelt koncept. Mycket kan ännu förbättras. Vad skulle hända om man investerade i räntefonder istället för att ligga likvid? vad skulle hända om man skiftade allokeringen av kapital till den bästa fonden för den senaste tiden? Fortsättning följer...