Tidsdynamik: Turn Of The Month

En av de bästa strategierna som är baserade på tidsdynamik är den så kallade "turn of the month"-strategin. Reglerna är att gå lång de fyra sista och de tre första dagarna i varje månad. Strategin är inkluderas i State of the Market-strategin som jag håller på att utveckla och jag tänkte presentera hur resultatet hade sett ut för själva TOTM-strategin för OMXS30 de senaste 20 åren.














Ganska jämn kurva med få längre nedgångar. Strategin står vid sidan vid de flesta större rasen och undviker på så sätt 2008 års krasch. Intressant att strategin har hållit i sig så länge, vad som orsakar avkastningen kan jag bara gissa. Kanske är det för att flera större aktieplacerare fyller på sina portföljer just vid månadsskiftet, eller för att det kommer ett stort inflöde av kapital från småsparare. Jag kommer inte utveckla min presentation om TOTM-strategin mer för att det redan finns så mycket bra undersökningar för alla intresserade. T.ex här, här och här...