RSI(2): OMXS30

RSI används nog mest med parametervärden på 14 och över, men de mest effektiva för dagens marknad är faktiskt RSI med parametervärden under 5 dagar. Här är resultatet av RSI(2) om vi skulle gå lång index vid stängning om RSI(2) var under 10 och stänga positionen när värdet gick över 75 från den första januari 2004.















Statistik;










Mycket hög andel av affärerna är vinstgivande. Genomsnittlig avkastning per affär är hyfsad, courtage och slippage skulle lätt fila ner vinsten. Men med hjälp av börshandlade-fonder, terminer, warranter eller optioner så skulle nog avkastningen per affär kunna överträffa friktionen. Man bör komma ihåg att strategin inte fungerade tills runt sekelskiftet, men med tanke på hur robusta mean reversion-strategier är på dagens marknad kan jag se hur man kan tänka sig att lita på strategin.


KvA