Det långa perspektivet: Trendportföljen 2

För att följa upp på min förra post så kommer här en förbättring på Trendportföljen. Den förra sålde så fort MA20 var under MA200. Detta gjorde att portföljen sålde ibland även om aktien bara gick i sidled. Så för att vidga strategins förståelse för vad som händer så kommer även en konsoliderande marknad tas med i scenariot. En nertrend definieras nu istället såhär;

MA20<(MA200-(STDAV200*0,5)) Där STDAV står såklart för standardavvikelse. När MA20 ligger mellan en halv standardavvikelse över och under MA200 så är marknaden konsoliderande. För att ytterligare förbättra portföljen så allokeras 2/10 av kapitalet till Xact Bear eller Bull. Otillräcklig data för de båda ETF:erna gör att jag istället simulerar dem med OMXS30-index. Varje dag multipliceras dagen avkastning med 1,5 och en årlig avgift på 0,6% dras bort. De övriga 8 aktierna förblir och courtaget är fortfarande 0,085%.

Lite siffror;






















Bättre CAGR men högre risk. Även utan Xact-komponenten så slog den nya strategin den förra. Exemplet illustrerar bra hur man men lite vetskap om den rådande trenden kan avsevärt förbättra sin portfölj.

KvA