Det långa perspektivet: Mindre sömnlösa nätter genom att följa trenden

Hur skulle det nu se ut om man fick för sig att handla MA20>MA200-strategin i en helt vanlig aktieportfölj som bestod av, säg;

• SCA B
• Volvo B
• Hennes & Mauritz B
• Swedish Match
• AstraZeneca
• Nordea Bank
• Ericsson B
• Tele2 B
  

Portföljen börjar de tredje januari 2001 och alla aktier tilldelas då 1/8 av kapitalet. Är MA20>MA200 köper vi aktien och säljer när det omvända inträffar. För att simulera en verklig portfölj så inträffar ett courtage på 0,085% vid varje affär. Ingen ränta på kapitalet när portföljen ligger ur aktien erhålls.

















Och för nummerälskarna:










Mycket behagligare resultat. Avkastningen är relativt jämn och Maximalt Värdefall är väldigt acceptabel. Den här enkla strategin skyddar bra mot värdefall men släpar efter när marknaden tar snabba språng. En förbättring som skulle kunna göras är att ha hårdare kriterium för att sälja så att portföljen blir bättre på att följa med i uppgångarna. I nästa post ska jag testa just det.

KvA