Det långa perspektivet: Test av den bästa trendstrategin

För att följa upp på den förra undersökningen av MA200 strategier på OMXS30 så kommer här ett test av tre långsiktiga strategier på 99 aktier som handlas på stockholmsbörsen. Testet sträcker sig runt sex år tillbaka, Yahoo Finance hade inte komplett data för alla aktier men majoriteten gick tillbaka till 2003.
Här är resultatet av strategierna i form av genomsnittlig daglig avkastning;











I form av siffror:





Intressant nog slås både MA50>MA200 och Stigande MA200 av MA20>MA200. MA20 visade sig vara mycket snabbare att upptäcka trendskiftningar och var säkrare när det kom till att särskilja mellan en stigande trend och en fallande. Efter att ha testat en rad olika strategier så kan jag säga att dessa är bland de bästa.
Såklart lider alla de här strategierna av samma fel; de är alla binära. Det är inte alltid lätt att se den långsiktiga trenden och när marknaden rör sig utan någon långsiktig riktning så kan man klassificera marknadsläget som konsoliderande.
I nästa post kommer jag att visa hur man kan applicera en långsiktig trendstrategi på en vanlig aktieportfölj för att minska risken och öka avkastningen.