- Endast aktier som är inkluderade i det nuvarande OMXS30 handlas, så det är definitivt en del survivorship bais i historiken.
- All historiska prisdata kommer från Yahoo Finance och är justerad för split och utdelning.
- OMXS30-index används som jämförelse.
Tidsperiod för testet
- Från den 23 oktober 2003 till den 24 september 2010 (1783 handelsdagar).
Portföljfördelning
- Varje aktie tilldelas 1/30-del av kapitalet vid testets start.
Antaganden
- Courtaget på varje affär är 0,085 %.
- Slippage på 0,05 %.
- Total friktion för varje position öppnad och stängd är 0,27 %.
- Alla affärer görs vid stängning med signal från dagens slutkurs.
MACD strategier
- Variant 1: Köp när MACD går över signallinjen
- Variant 2: Köp när MACD är positiv
- Variant 3: Köp när signallinjen är positiv
- Variant 4: Köp när MACD både är över signallinjen och positiv
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar