Candlestick-projekt: Resultat

Efter mycket kopierande, muterande och kopulerande så har min genetiska algoritm kommit fram till ett maximum i parameterrymden över alla candlestick-formationerna. Med en optimal tidlängd innan positionen avyttras på fem dagar så gav detta mönster bäst resultat på OMXS30-aktierna.


Notera hur den svarta "kroppen" växter för varje dag vilket visar på svaghet i kursen. Om man skulle få för sig att handla enligt mönstret med alla OMXS30-aktierna och ombalansera kapitalet vid varje dag slut så att alla aktier fick samma andel så skulle värdekurvan se ut så här:




Allt före den sista mars 2009 har används för att utveckla formationen, allt efter är nytt och ovisst. Utvecklingen är lite platt innan 2003 vilket beror på att Yahoo Finance inte hade historik innan det för flertalet av aktierna. Allt som allt så ser värdekurvan mycket jämn ut och lyckas undvika några större värdefall under 2008 men samtidigt att ta vara på de bättre åren.

Här är ett exempel på en affär för ABB.

Mönstret starta att formas vid dag 14 och en position tas vid dag 16. Efter det kommer fem dagar av vita staplar varvid positionen avyttra dag 21.

Ett litet bevis på styrkan i det naturliga urvalet.

KvA