Mönsterigenkänning och utvecklingen för de närmaste 21 dagarna

Paul Tudor Jones II är en av de stora trollkarlarna när det kommer till att förutspå börsen. Hans mest kända bedrift är nog att förutspå "svarta måndagen" 1987 då han genom en stor kort position tjänade massvis när alla andra sålde i panik. I en film från 1987 visas hur Jones använder sig av korrelationen mellan den nuvarande prisutvecklingen och prisutvecklingen 1929 för att dra slutsatsen att en ny krasch skulle komma. Tyvvär så har sidan där jag ursprungligen hittade filmen varit tvungen att ta ner den då Jones ska ha velat ta den ur cirkulation. Om någon hittar den så skulle det vara mycket uppskattat om den personen ville dela med sig av fyndet.

Hursomhelst blev jag inspirerad av sättet han letade efter mönster i aktiemarknaden och fick många idéer till undersökningar som kunde göras. Jag planerar att dela med mig av några såna här under 2011. Som ett litet exempel på konceptet kommer här en undersökning av utvecklingen den senaste månaden i historiskt perspektiv.

Genom att ta korrelationen mellan de senaste 21 dagarna och alla 21:dagars perioder från 1987 till idag, för att sedan ta den genomsnittliga utvecklingen för alla 21 följande dagarna då korrelationen var över 95% komma jag fram till den här grafen.




Tydligen ska utvecklingen för början på 2011 vara trevligt positiv! Om vi nu vågar lita på att detta enkla mönster har nån effekt på framtiden.


God Jul Från Kvantitativ Analys!