Det senaste året har det varit oförsvarligt tyst på den här bloggen. Om det berott på brist på inspiration eller tidsbrist låter jag vara osagt, men prio ett under våren har för mig varit slutspurten i skolan. Mina kvantitativa analyser och kodande har antingen legat inom det proprietära eller det ointressanta, men mycket till en skoluppsats som förmodligen kan ses som ses som en utvidgning av den här bloggen då den baserar sig mer på den än något annat. Under sommaren har fritiden mest gått åt till att knappa kod till min nya plattform (en stor uppgradering från mina gamla och sega Excel-ark) och till hösten ska jag påbörja studier för att bli civilingenjör och den stora omställning det ger gör att jag troligen kommer att fortsätta vara ganska tyst framåt. Som lite botgöring inför avsaknaden av inlägg lägger jag upp min uppsats och hoppas att någon kan få ut minst lika mycket som jag fick av att skriva den. Men ta den för vad den är; ursäkta engelska och matematiska förklaringar gjorda utan större kunskap eller erfarenhet samt beskrivningar gjorda onödigt svårtydliga i brist på bättre opponering. Håll till godo!
Equity Trading With an Ensemble Neural Network System
KvA
Equity Trading With an Ensemble Neural Network System
KvA
Mycket intressant dokument. Jag försöker lära mig mer om neurala nätverk och genetiska algoritmer men den initiala tröskeln är ganska hög och jag tänkte att jag, genom att studera din kod, skulle förstå vad som egentligen händer. Jag har dock inte lyckats förstå hur inputfilen ser ut. Är det en fil med dina fyra inputparameters i fyra kolumne? om du kan redovisa innehåll och struktur så är jag tacksam.
SvaraRaderaTack för intressant läsning
Ja, varje värde hade en kolumn för sig i filen. Det är därför varje dags värde läses av genom att beräkna positionen i vektorn från en position relativt kolumnen plus en multipel av antalet värden i varje kolumn.
SvaraRaderaDet är inte direkt optimal programmering. =)