Reglerna är enkla, när kursen stänger över medelvärdet för de senaste 101 dagarna så lägger portföljen sig lång, annars står den utanför marknaden. Courtage eller slippage ignoreras.
Värdefall är avståndet mellan det nuvarande värdet och det högsta värdet i procent.
Hyfsade siffror för den här strategin. Maximala värdefallet är något av det grövre men fortfarande bättre än index. R^2 är ett mått på hur jämn kurvan för portföljen är, till för att komplettera Sharpe-kvoten. 1 betyder att kurvan går i en exakt jämn linje, med en obefintlig risk.Jag tror fortfarande inte att man bör bli allt för exalterad av resultatet. Strategin är väldigt bra på att förklara hur börsen har gått och inte nödvändigtvis bra på att förutspå börsen i framtiden.
Med runt tio affärer som står för större delen av avkastningen så kan man inte riktigt dra några större slutsatser om hur bra strategin är. För att överväga att överge de klassiska MA50MA200 så behöver vi nog ett större urval.
Blev det endast 10 affärer under 20 år med den här strategin?
SvaraRaderahar trots allt var 3 stora börsfall under perioden som den klarat relativt bra!
/Patrik
Blev visst fel där, antalet affärer är uppåt 85. Under trendväxlingar brukar kursen svänga över och under medelvärdet vilket ger många affärer.
SvaraRaderaDäremot är större delen av vinsten beroende av att vi har tio stora vinster. Att ha perioden 1 på det korta medelvärdet ger väldigt många förluster, även om det ger mer avkastning totalt. Men man kanske väljer att ha ett längre värde på det korta medelvärdet för att undvika påfrestningarna av att ha fel så många ggr.
Hursomhelst, strategi är imponerade för att vara så enkel!=)
KvA