5%-strategin: mindre statisk

För att följa upp på det senaste testet så kommer här ett test på en förbättrad version av den ursprungliga strategin. Som sagt så var problemet med den förra versionen av strategin att den antog att volatiliteten hos aktiemarknaden var mer konstant än den egentligen är. För att kringgå detta har reglerna justerats så vi bara ser på den senaste månadens utveckling i relation till utvecklingen historiskt sett.

Köpsignal ges när avkastningen för den senaste 20 dagarna ligger över 1,5 standardavvikelser hos avkastningen de senaste 20 dagarna för de senaste 252 dagarna (ca 1 år). Omvänt för att få en säljsignal, under -1,5 standardavvikelser. På så sätt tittar vi bara efter rörelser som faller utanför det normala.





Nära 15 % i årlig avkastning, och hyfsat god risk-justerad avkastning. Värdefallet är lite för högt, men kanske kan den minskas om man använder strategin i kombination med andra långsiktiga strategier.

KvA