I ett försök att skapa klarhet och översikt på alla inlägg jag gjort har jag skapat en arkiv-sida där man kan spana in de inlägg och undersökningar som gjorts. Jag har delat upp de i de mest utmärkande kategorierna och numrerat de som ingår i en serie. Det kommer uppdateras rullande i framåt.
Relativ stängning
En sak som har kommit upp på min idélista är att undersöka hur distributionen för stängningen i relation till högsta- och lägstakursen ser ut. Till skillnad från den klockliknande distributionen för de procentuella förändring mellan stängningen idag och stängningen igår så finns det ingen logisk anledning till varför distributionen för vart i dagens rang stängningen sker ska vara centrerad runt ett medelvärde. Det känns mer sannolikt att stängningen tenderar att ske långt ifrån mitten då det allmänna "humöret" för börsen brukar hålla i sig dagen ut. Det är dock bara min enskilda erfarenhet och siffrorna talar bättre för sig själva.
Staplarna ovan visar chansen (i y-axeln) att stängningen ska ske i en specificerad (i x-axeln) tiondel av dagens rang. T.ex. så kan vi se att det är mest sannolikt att stängningen ska ske i de översta tio procenten av skillnaden mellan högsta och lägsta för den dagen. Näst högst sannolikhet har en stängning i de lägsta tio procenten. En "skålformad" distribution görs ännu mer klar efter att jag lade till en polynom-regression.
Vad detta kan ha för användning vet jag inte riktigt än. Jag handlar inte intradag och har inget att göra med day-trading. Kanske tyder detta på att börsen trendar under handelstimmarna. Det skulle vara intressant att utöka undersökningen med att se på positiva och negativa dagar, över och under MA200, etc. Men för nu lämnar jag det så här.
KvA
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar