Genom att använda historiken för OMXS30 sedan den 20 mars 2006 så kunde följande tabell ritas.
Som visat så är omsättningen snarare viktad åt mitten på veckan än mot kanterna. Varför det är så kan jag inte riktigt se. Kanske spelar veckodagen inte någon större roll för antalet transaktioner. Ytterligare analys är nödvändig för att dra någon slutsats av detta.
Om jag får gissa spontant så är det block trades som behöver lite förhandling innan de går igenom - dvs köpare/säljare hittas. Tar nog ett tag innan flödet kommer igång när det är en ny vecka. Är liknande inom valutamarknaden. Möjligt att man även kan argumentera för att en dag på sig för att smälta helgens händelser.
SvaraRaderaDu har ju däremot den kända U-formen på intradagsprofilen.
Intressant tanke, låter rimligt. Tänkte också att förfallodagen för optioner kan spela roll, men det skulle inte orsaka högre omsättning förrän på fredagen.
SvaraRadera